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Sistema de Laboratorio: Trading System B Backtest En un post previo discutí el rendimiento de un sistema que he estado negociando en directo por más de dos años (y cuyos algobot se está ejecutando en estos momentos). Para los propósitos de esta discusión, Ill se refiere a este sistema como sistema A. Como se mencionó en el puesto, el Sistema A se comporta bien, pero tiene una debilidad conocida: es muy susceptible a los cisnes negros (crisis de los mercados de valores atípicos) y puede generar algunos detracciones incómodos cuando golpean. El sistema por lo general se recupera de estas detracciones razonablemente rápido, pero son sin duda no es divertido para sentarse a través de cuando estás a operar con $$$ real. Estos cisnes negros parecen estar golpeando el mercado con frecuencia cada vez mayor, por lo que después de sobrevivir a la más reciente accidente (agosto de 2011), que comenzó a experimentar con una variación del Sistema A (así lo llaman Sistema B) que se desplaza temporalmente a un segundo plano el momento en que detecta una colisión es inminente. Los resultados de backtesting de Sistema B son alentadores. Aquí está la curva de la equidad desde una ejecución de simulación de comercio de 8 años (clic para ampliar): En esta carrera en particular, el sistema genera 14.637 operaciones (alrededor de 10 operaciones por día) y tenía una rentabilidad anualizada de 40% con un -6% aspiración máxima de pico a valle. Esto se traduce en un Ratio Calmar de 7: 1, lo que no está mal teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos cuatro años. Tenga en cuenta que estas devoluciones y detracciones son a escala 1: 1 de apalancamiento lo que dependiendo de su tolerancia al riesgo que podría trinquete hasta a un nivel mucho más alto absoluta. El comprar y mantener volver en el mismo período fue 8yr + 19% con un máximo de reducción -51% (vs 40% / - 6%), por lo tanto en términos absolutos y la base ajustada al riesgo vuelve Bs Sistema eran bastante respetable. Im particularmente contento con el desempeño durante la crisis de 2008, que envió el SP 500 hasta casi -60%. Sistema B chugged derecha junto con solamente un -5% reducción, que se recuperó de en menos de un mes. También aclaró + 35% para el calendario 2008. Detalles de optimización El sistema se optimizó el uso de técnicas de muestreo GA y Monte Carlo en los más recientes 4 años de datos, y la curva de la equidad anterior se generó mediante la ejecución del cromosoma ganador final sobre todo el conjunto de datos de 8 años. Por lo tanto, mientras que los resultados anteriores son al menos parcialmente dentro de la muestra, no eran curva de ajuste a la ruta particular de la base de datos 8 años. Además, la relación de comercios / parámetros también es bastante alto (más de 3000: 1), que ayuda a uno tienen más confianza en que los resultados no son espurios. Plan de ataque El siguiente paso para mí es codificar el bot operaciones reales que se conectará a mi corretaje y ejecutar la estrategia en tiempo real. Una vez que el bot está escrito, prueba de Illinois durante unos días con mis corredores modo simulador para asegurar que los theres no hay bichos, a continuación, ir a vivir con una cuenta pequeña y la escala en mi patrimonio con el tiempo como el sistema (con suerte) realiza como se esperaba. La enfermedad sea publicar actualizaciones del blog en mi progreso como las cosas proceden. Im cautelosamente optimista; ¡Cruza los dedos! 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