La Estrategia Comercial Arbitraje Estadístico

La estrategia comercial arbitraje estadístico La estrategia comercial de arbitraje estadístico es una aproximación a la negociación de acciones que utilice sistemas de minería de datos y comercio automatizado, y los intentos de obtener un beneficio sobre la base de un concepto similar a la estrategia comercial pares. Las acciones se conocen a cambiar de arriba a abajo con el tiempo y por lo que una estrategia comercial pares trata de tomar ventaja de estos cambios mediante la predicción de los próximos los basados ​​en lo que ya ha sucedido recientemente. Dos poblaciones que se encuentran en el mismo mercado podrían considerarse un par, ya que podría suponer que lo harán de manera similar durante un largo período de tiempo, muy general. Un comerciante podría notar una divergencia entre dos poblaciones en un par, por ejemplo, las acciones de A va hacia abajo y la acción B sube. Utilizando una estrategia comercial pares, dicho operador podría comprar algunos de la acción A corto y algunos de la acción B, con el supuesto de que sus precios con el tiempo cambiar hacia uno nuevo. La estrategia supone que una acción que ha pasado recientemente hacia abajo es más probable que volver a subir, y una acción que ha pasado recientemente es más probable que bajar pronto. El arbitraje estadístico básicamente toma ese concepto y lo aplica a una cartera de un centenar de poblaciones o más. La cartera también se aplica la diversificación mediante la adopción de las poblaciones de diferentes industrias y regiones para eliminar la exposición beta y otros riesgos. La construcción de esta cartera es automática y tiene dos pasos de su proceso. El primer paso está anotando, donde cada acción en la cartera se le asigna una clasificación numérica de conveniencia basada en lo bien o mal que lo ha hecho recientemente. Continuando fuera del concepto de comercio pares, las acciones que se han hecho bien recientemente se les da un número que representa baja conveniencia y poblaciones que han hecho mal recientemente se clasifican como más deseable. Este concepto también se conoce como reversión a la media, que es que los precios en general siempre se desplazará de nuevo a su media histórica. El segundo paso de la construcción de la cartera es la reducción del riesgo, donde las cantidades deseadas de cada población se calcula en base a la optimización del riesgo de la cartera. Hay otros tipos de arbitraje estadístico que incorporan diferentes conceptos tales como plomo / lag, barreras psicológicas, movimiento corporativo, así como el impulso. Uno de los riesgos que implica asumir una estrategia de arbitraje estadístico es la disponibilidad de tiempo de negociación y liquidez. Por ejemplo, digamos que usted tiene un sistema automático que acepta 10 trimestres a la vez y voltea los cuartos para usted, y cada vez que un cuarto de las tierras sobre las cabezas de la máquina le da $ 1. Usted decidió utilizar esta máquina, ya que es conocido por dar la vuelta cuartos de cabezas con mayor frecuencia que las colas. Por lo tanto, usted sabe que las horas extraordinarias que la máquina va a generar un beneficio para usted. ¿Qué pasa si te quedas sin trimestres antes que eso suceda? Ese es uno de los principales riesgos básicos de arbitraje estadístico, que es que usted podría tener pérdidas en el corto plazo. Tener más fondos disponibles significa tener mayores posibilidades de ganancias.