Elliott Wave: Lo mejor de la teoría Por Matt Blackman con Mike Green Para aquellos no familiarizados con la teoría de la onda de Elliott su más principio básico es que el mercado de los movimientos se basan en comportamiento de las masas, que es visto como situaciones similares dados predecibles. Creador RN Elliott mostró que estos movimientos se producen en una serie de ondas de impulso y correctivas. (Para obtener más información, consulte la Teoría de Ondas de Elliot.) ejemplo, un columpio impulso bajista consiste en tres olas abajo y dos olas de hasta (ver Figura 1). Principales ondas de impulso hacia abajo (1, 3 y 5) se pueden desglosar en menor impulso de cinco partes por las ondas y las ondas correctivas arriba, dependiendo del período de tiempo durante el cual se observan las olas. Ondas alcista se mueven en la dirección opuesta. Pero aquí es donde empieza a ser más complicado. Estas ondas más pequeñas se pueden desglosar en más olas, que están relacionados entre sí por los números de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.), y así sucesivamente. (Lea más sobre cómo se utilizan estos números en el análisis técnico de Fibonacci y la proporción de oro.) El análisis de la onda va desde superciclos que duran cientos de años a los sub-minuetos que pueden durar sólo unos pocos minutos en un gráfico intradía. Una de las cosas más difíciles de negociar la onda de Elliott es su grado de complejidad. Para que sea aún más difícil, hay suplentes de cada movimiento potencial, que básicamente le dice al operador que si este movimiento no sube, se va a bajar, pero él o ella sabrá que sólo después de los hechos! La regla de la alternancia también significa que las ondas correctivas 2 y 4 se alternarán. Si una baja onda 2 es una onda simple, entonces la onda 4 probablemente será complejo, pero no necesariamente. Luego están los X olas. Estos son ondas que conectan correcciones complejas. Es fácil ver por qué muchos principiantes evitan el uso de la onda de Elliott y por qué muchos comerciantes que han invertido miles de horas en ella (y dólares perdidos tratando de desarrollar estrategias de negociación de trabajo) finalmente abandonarlo por completo. Comenzando con el extremo en mente Para empezar, el comerciante debe tener expectativas realistas. La mayoría de los nuevos operadores pasan la mayor parte de su tiempo buscando un sistema que tiene una relación demasiado elevado de victorias / derrotas. Los que aún buscan un sistema que produce consistentemente más de 50% ganadores en el largo plazo no han aprendido que sobrevivir el mercado significa saber cómo hacer frente a las pérdidas. Estos comerciantes están buscando el Santo Grial, y que no existe. (Para más información sobre esto, lea Perder Para Ganar.) Vale la pena recordar lo conocido autor y comerciante profesional Perry Kaufman tenía que decir después de años de pruebas exhaustivas de diversos sistemas de seguimiento de tendencias, algunas de las cuales fueron discutidos en su libro "Sistemas de Trading y métodos" (1998): "Se puede esperar seis o siete de cada 10 tendencia oficios a haber pérdidas, algunos pequeños algunos un poco más grande. " Y, sin embargo, Kaufman dice que los sistemas de seguimiento de tendencias son algunos de los mejores sistemas de comercio de todo. En otras palabras, los sistemas de seguimiento de tendencias tienen más perdedores que ganadores, pero los operadores profesionales que utilizan a ganar dinero de forma coherente. Analista técnico renombrado John Murphy se hace eco de este sentimiento cuando afirma que los operadores profesionales veteranos experimentan operaciones ganadoras 40% del tiempo. Por supuesto, es posible superar este récord durante períodos de corta duración, pero esperando cualquier sistema que ver mucho mejor en el largo plazo no es realista. Esto significa que para cualquier sistema sea rentable a largo plazo, la administración del dinero es la clave. Si un sistema de comercio no puede ser rentable con más pérdidas que los ganadores, encontrar otro sistema o pasar más tiempo en la administración del dinero. En resumen, las pérdidas deben mantenerse pequeña y los beneficios se debe permitir que se acumulen. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes de hacer justo lo contrario y terminan yendo a la quiebra. Figura 1 - Carta de Dow Industrial Average () gráfico intradiario de cinco minutos que muestra un oso corto plazo Elliott patrón de impulso de cinco ondas. En un gráfico de un minuto, se pudo observar una subdivisión de las ondas impulsivas y correctivas más pequeños. Las bandas de color son áreas clave de apoyo, que son áreas potenciales de reversión. Aplicando esta idea a negociación Elliott, la Figura 1 muestra un gráfico de cinco minutos de los futuros e-mini Dow Industrial con una ola de cinco partes de impulso. Bandas de colores muestran los puntos de apoyo (o resistencia en una tendencia alcista) y son donde el comerciante busca poner un comercio o ajustar paradas en posiciones actuales. Programación Elliott al Comercio En el manual de 500+ página para MTPredictor, autor y creador del programa de Steve Griffiths hace una observación interesante. Dice que hay básicamente tres tipos de personas cuando se trata de la onda de Elliott. 1) Los que son nuevos en el principio y todavía completamente asombrado de lo que promete. 2) Los que tienen experiencia, pero frustrado por su falta de éxito / consistencia. 3) Los que han renunciado por completo (a veces después de años de tratar de hacer que funcione) y se sienten frustrados por la experiencia. Para evitar caer en la tercera categoría, el comerciante moderno necesita para preguntar cómo la onda de Elliott teoría se puede utilizar para hacer dinero en los mercados actuales. ¿Hay una manera de automatizar el proceso de análisis utilizando la teoría completa, o es posible despojar abajo y aislar los aspectos específicos del principio de recoger oficios para ganar dinero? Convertirse en un experto, pero en la imposibilidad de hacer dinero es una pérdida de tiempo. Como experto Elliot Wave y un operador privado con más de 17 años de experiencia, Griffiths preguntó las mismas preguntas. Después de pasar años tratando de hacer dinero de forma coherente utilizando métodos alternativos, volvió a lo básico Elliott Wave. Empezó con la premisa de que si la onda de Elliott era trabajar en un programa, que tenía que encontrar configuraciones que limitaban el riesgo al mínimo que permitía a los beneficios que se ejecuten. Estas configuraciones tenían que ser específicos, identificables y consistentemente rentable. Si las pérdidas totales son mayores que los beneficios, ¿de qué sirven las previsiones a largo plazo para el cual el análisis de onda de Elliott es famoso? Según la teoría, los movimientos más fuertes de una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, son las ondas de impulso 1, 3 y 5. De las tres ondas impulsivas, la mayor y más rentable es generalmente onda 3. Por lo tanto, el lugar ideal para entrar un comercio es al principio de la onda 3, que es el final de una onda correctiva 2. ¿Podría el programa será diseñado para afinar en estos patrones correctivos ABC (ver Figura 2) que normalmente se desarrollan en una onda 2 y proporcionar al comerciante con un punto de alta probabilidad de entrada? He aquí lo que dijo Griffiths en una entrevista octubre de 2004 para discutir cómo el programa llegó a existir: "En las pruebas de equipo, se encontró que era posible entrar con un riesgo mínimo después de un ABC había desplegado recientemente y los mejores fueron los que hicieron onda 2. Al participar en operaciones largas muy cerca de los niveles de soporte importantes (y comerciantes cortas cerca de una resistencia significativa niveles), las pérdidas serían mantenidos pequeña si la operación resultó ser un perdedor. Ganadores tenía el potencial de ser muy rentable en efecto cuando el comerciante cogió una ola 3 pero el sistema tenía que ser diseñado de tal manera que las grandes ganancias fueron un bono, no es esencial para la rentabilidad del sistema ".
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