El Desarrollo De Un Sistema De Comercio

El desarrollo de un sistema de comercio / Estrategia P. ¿Cómo se puede conseguir ideas para desarrollar su sistema / estrategia? No estoy pidiendo para las ideas, sino simplemente de 'ideas de cómo tener una idea'. ¿Cómo se le ocurrió su sistema. Por ejemplo: ¿leíste muchos libros, eliminado una gran cantidad de malas ideas antes de venir para arriba con algo viable, o soñaste al respecto? R: Ehh. las mejores ideas de operación generalmente implican el reconocimiento de determinados tipos de patrones que se repiten en los datos subyacentes y que suelen ser predecibles en cuanto a que están estrechamente correlacionadas con especial ajena, oa veces eventos endógenos. Si usted puede encontrar de compra / venta de señales con la recompensa razonablemente confiable a arriesgar proporciones de 3: 1 o superior que son consistentemente exitoso durante muchos meses, usted puede estar en lo cierto. Sin embargo, se advirtió que muy a menudo los patrones aparentemente fiables esfumarse muy pronto, cuando resulta que se ha producido un cambio fundamental que afecta a alguna variable subyacente. Un buen ejemplo de esto último fue el efecto sobre los constituyentes FTSE de los cambios en la asignación de activos, donde los fondos de pensiones cambiaron de acciones en cerdas jóvenes unos años atrás. Echa un vistazo a lo que se sabe que son como "factores técnicos", como una comprensión de algunos de estos a menudo puede aumentar los rendimientos en forma de un solo sentido-bet por períodos cortos de tiempo. Un buen ejemplo sería el "muro de dinero" situaciones en que se sabe que el dinero adicional está entrando en los mercados de alguna parte, y que será recibido por el aumento de preguntar precios de los creadores de mercado. Érase una vez los mercados de renta variable mostraron patrones que involucran eleva hacia finales / principios de mes, seguido de hechizos impares de toma de ganancias más tarde en el nuevo mes. Leer uno o dos libros sobre los sistemas de comercio, para obtener ideas sobre el manejo de la información y leer cómo la teoría del caos ha ayudado con la interpretación de algunos de los datos más difíciles en los campos de inversión. Y una apreciación de los efectos de la alta volatilidad es de suma importancia en los mercados actuales, así - también puede aprender mucho de sus propios errores de comercio. A pesar de la volatilidad de los mercados seguirán siendo tendencia en torno al 40% del tiempo, y cuando lo hacen suelen estallar en a las grandes tendencias. Dicho sea de paso no fue un buen experimento de psicología donde dieron bookies 5 bits de información acerca de los caballos (victorias anteriores, el peso de handicap, la experiencia del jinete etc) y les pidieron 2 preguntas 1), que el caballo iba a ganar, y 2) el grado de confianza que fueron sus elegidos caballo ganaría. Luego repitieron el experimento, pero dieron a los corredores de apuestas de 20 bits de información y luego les hicieron las mismas dos preguntas. Cuando compararon los resultados encontraron que los corredores de apuestas tenían el mismo poder predictivo de qué caballo ganaría al usar ya sea 5 o 20 bits de información, pero cuando tenían 20 bits de información que eran 10 veces más seguro que recogerían el caballo ganador de si sólo tenían 5. La moraleja es, cualquiera que sea el sistema que decida un sistema simple es tan bueno como un complejo. Personalmente creo que un buen sistema de gestión de dinero y pegue detener las pérdidas de pre-definidos es la mejor manera de mantenerse fuera de problemas. Para concluir nunca sabemos de antemano cuando los períodos de perder o los períodos ganadores serán (si lo hiciéramos cotización sería excepcionalmente fácil y todo el mundo lo haría, ya que sólo cambiaríamos los períodos ganadoras y dejar de operar a través de los períodos de perder) por lo que sólo tienes que seguir nuestro sistema de comercio. Los que tienen éxito en el comercio son los que aceptan habrá pérdidas y ganancias, y que se ven en la imagen general. Tienes que ser paciente y aceptar las pérdidas, y esperar a que los realmente grandes ganadores, porque cuando ganamos, ganamos grande. Nota: Para cada sistema / método no van a ser los períodos de ganar y perder períodos y ejemplos y malos ejemplos buenos. Para saber si un sistema funciona o no tienes que ejecutar operaciones suficientes de ella para averiguar si su estáticamente sonar o no. Imo uno de los factores más importantes a tener en cuenta es que si un comercio va mal lo que necesita saber a dónde va a salir (esto es mucho más importante que la entrada). Hay una frase llamada 'picking nickles delante de una apisonadora. Si usted tiene expectativa positiva, usted puede esperar para obtener un beneficio por encima del promedio de sus operaciones. Negativo es lo contrario - que va a terminar con una pérdida. Gestión de riesgos Tight es una de las claves de este. Expectativa Positiva = (Probabilidad de Win * Promedio de victorias) - (Probabilidad de Pérdida * Pérdida Media) P. ¿Debe usted comprar o utilizar un sistema de comercio? A: Sistema de comercio (a veces referido como un sistema de comercio mecánico) es el uso de un conjunto de criterios claramente y exacto para el comercio de un activo financiero que debe incluir los puntos de entrada y salida. Estos puntos de entrada y salida pueden depender de diferentes configuraciones técnicas o indicadores, así como patrones de los gráficos, el volumen de operaciones, el interés abierto y fundamentos a veces incluso. Un montón de sistemas de comercio están disponibles para su compra a través de venta libre mientras que muchos otros han sido desarrollados por los comerciantes del mercado de valores para su uso personal. La mayoría de los sistemas de comercio disponibles en la actualidad se ejecutan en las computadoras debido a su complejidad ya que estos sistemas pueden tener muchos parámetros diferentes variables; Sin embargo otro sistema es muy sencillo y se puede basar en un método simple cruce de media móvil que desencadena comprar y vender señales en cada cruce de media móvil. Ventajas del uso de un sistema de comercio: -> Una ventaja clave es que toman las emociones humanas fuera de la negociación. -> Sistemas de comercio también pueden ser backtested alimentando el programa de muchos años de datos históricos pasados. Esto permitirá que las modificaciones a un sistema de comercio que se hagan a fin de mejorar aún más el sistema basado en los precios históricos (estos son los famosos los resultados comerciales de los hipotéticos '). Desventajas de la utilización de un sistema de comercio: -> Disposiciones. Un número de repeticiones de perdedores puede ser devastador para un comerciante de sistema con una cuenta de operaciones pequeñas (recordar si usted comienza con $ 100.000 y pierde el 50% de este se termina con $ 50,000 pero entonces usted necesita para hacer 100% para volver al punto de equilibrio). -> Bombo. Back-testing hipotético es sólo teoría y sistema vendedores olvidan convenientemente para informarle sobre detracciones máximos potenciales. -> El hecho de que los sistemas de eliminar las emociones de la ecuación de comercio puede ser una desventaja en sí mismo, ya que elimina el valor de la "intuición comerciante" y "experiencia" que puede ser muy valiosa en ciertas circunstancias (el cerebro humano es mucho más flexible que cualquier programa de ordenador puede ser). Por lo tanto, se debe utilizar un sistema de comercio? La respuesta es diferente para diferentes personas, pero usted no debe gastar miles de libras en la compra de un sistema de comercio de pensar que esta es la manera de Major Moolah. En su lugar (al menos al principio), que podría ser una mejor idea que comprar algunos libros sobre el tema de la negociación. Definitivamente usted debería comprender algunos de los mecanismos básicos y herramientas de comercio antes de considerar un sistema de comercio. P. ¿Por qué es que la mayoría de los sistemas de negociación comercial no funcionan? R: Mi teoría sobre por qué los sistemas de negociación comercial no funcionan es que las personas que desarrollan y venden los sistemas están más interesados ​​en hacer dinero en la venta de los sistemas de comercio, en lugar de ayudar a sus clientes a tomar dinero a largo plazo. Es mi opinión personal que si un individuo es serio sobre el comercio de los mercados financieros, que va a tomar el tiempo para investigar y desarrollar su propia estrategia comercial. Se dará sus frutos mejor que dar dinero a alguien más por un producto que puede o no ser confiables, o puede o no puede saber lo que están hablando. Yo he encontrado una buena cantidad de personas que profesan ser 'gurús' en mi investigación que pretender saber lo que están hablando, pero no tienen idea de lo que realmente están diciendo.